我們秉持傳統，每隔一段時間就會針對特定合約的預測結果進行分析，這次輪到台股大盤預測合約。

初步的分析報告摘要如下：

自2007年12月開始推出台股大盤的預測合約，預測的週期為七天，預測標的是每週四的開盤指數，交易時間則是從星期四到隔週的星期三。我們統計前15個星期的資料之後發現了相當有意思的結果：這些合約的價格居然可以相當程度地預測台股的走勢。

以 Type III 合約為例，在預測到期的前四天之預測命中率超過70%，前三天則超過了80%，到了前一天的命中率則達到了90%。換句話說，如果每星期都有相對的金融商品（如：ETF、選擇權及期貨等）可供投資，而投資人依第三類合約的預測進行投資，若適當價位的金融商品都買得到，依過去15個星期的資料中，投資人在預測到期的前四天買進則有超過七成的機會可以獲利，在預測到期的前一天買進則有九成的獲利可能性。

報告全文請看<這裡>。